6 مرحله برای ساخت استراتژی معاملاتی در بورس ایران
سیستم معاملاتی خاص خود را داشته باشید :
یکی از الزامات معامله‌گری در بازار سرمایه، داشتن یک سیستم معاملاتی مدون، مکتوب و شخصی می باشد. نداشتن یک سیستم معاملاتی مدون و مکتوب در بازار شبیه این است که بدون داشتن مهارت شنا کردن در جای عمیق شنا کنید. در بازارهای مالی سرمایه‌گذار بدون داشتن یک سیستم معاملاتی، قادر به حفظ دارایی خود نیست و هیجان موجود در این بازارها به گونه ای می باشد که ممکن است موجب از دست رفتن کل سرمایه سرمایه‌گذار شود.
سیستم معاملاتی مدون و مکتوب به فعالیت معامله‌گر نظم داده و مانع ایجاد هر عامل منفی اثرگذار بر روحیه سرمایه‌گذار می‌شود و زمینه سازی لازم برای انجام معاملات بدون استرس و هیجان در بازار را برای سرمایه‌گذار فراهم می‌کند. در این حالت سرمایه‌گذار با ایجاد هر اتفاقی، قادر به تشخیص اقدام بعدی بوده و راهکارهای مورد نیاز برای هر مرحله را می‌داند.
طراحی و ساخت یک سیستم معاملاتی از مراحل زیر تشکیل می‌شود:
مرحله اول: بازه زمانی خاص خود را انتخاب کنید
اولین مرحله در طراحی یک سیستم معاملاتی، انتخاب بازه زمانی مناسب است. بازه زمانی به کار رفته در نرم افزار های تحلیل تکنیکال بین 1دقیقه تا 1 ماه است و انتخاب بازه زمانی مناسب برای هر معامله‌گری به تجربه و یا نوع معاملات او بستگی دارد (برخی از معامله‌گران ترجیح می‌دهند در بازه های زمانی کوتاه مدت، برخی بازه زمانی میان مدت و یا برخی دیگر در بازه زمانی بلند مدت در بازار فعالیت کنند).
به عنوان مثال تحلیلگری که بر روی نمودارهای هفتگی معامله می‌کند، اجازه فعالیت در بازه زمانی کوتاه مدت را ندارد و به همین دلیل نیاز نیست که روزانه در سایت‌های بورسی به دنبال بررسی قیمت سهم، خواندن اخبار و اظهار نظرهای دیگر سرمایه‌گذاران در مورد سهم باشد. پس اولین قدم انتخاب بازه زمانی مناسب با توجه به دیدگاه انتخابی سرمایه‌گذاران می باشد.
مرحله دوم: روند را تشخیص دهید و از آن تایید بگیرید
به نظر من تشخیص شروع یک روند کار نسبتا سختی است و صرفا با ابزارهای مورد استفاده در تحلیل تکنیکال قادر به تشخیص درست آن نیستیم. البته در بحث امواج الیوت و شمارش موج ها می‌توان انتهای موج 5 را همراه با مشاهده واگرایی ها، به عنوان شروع روند در نظر گرفت، ولی ممکن است با خطاهایی همراه باشد. پس بهتر است با همان شرایط رایج، شروع روند در بازار را تشحیص دهیم (در روند صعودی شاهد سقف‌ها و کف‌های بالاتر و در روند نزولی شاهد سقف ها و کف‌های پایین تر می باشیم).
در کل دیدگاه معامله‌گران مبنی بر وجود یک روند غالب در بازار، موجب ایجاد نظم در معاملات می‌شود. البته در شروع روند ممکن است شاهد افزایش قیمت باشیم، ولی با تایید روند، سرمایه‌گذار می‌تواند با خیال راحت تری به خرید سهام اقدام کند و اطمینان بیشتری در خصوص آینده قیمت سهم داشته باشد.
مرحله سوم: نسبت ریسک به ریوارد خود را تعیین کنید
در مبحث ریسک به ریوارد توضیح دادیم که سرمایه‌گذار می‌تواند با چه نسبتی از حد سود و حد زیان، یک معامله موفق در بازار داشته باشد. در بحث طراحی سیستم های معاملاتی هم باید تعیین کنیم که در یک معامله چه میزان ریسک را قبول کنیم. حال تعیین مقدار ریسک یا باید بر مبنای درصدی از حجم کل سرمایه‌گذاری (دیدگاه عمومی در بین سرمایه‌گذاران در خصوص تعیین میزان ریسک) و یا باید بر مبنای تحلیل تکنیکال و تعیین نسبت R/R در معامله باشد. به عبارت دیگر با تعیین میزان ریسک، سرمایه‌گذار باید با رسیدن به حد ضرر، تصمیم درستی گرفته و این موضوع را از قبل به صورت مکتوب تعیین کرده باشد.
مرحله چهارم: مقدار سرمایه در نظر گرفته شده برای خرید سهم را تعیین کنید
در این مرحله باید تعیین کنیم که چه میزان سرمایه ای برای خرید سهم اختصاص دهیم و اینکه قرار است خرید را یکباره انجام دهیم و یا برنامه‌ریزی برای خرید پله ای داشته باشیم. نکته مهم در خرید پله ای در نظر گرفتن پتانسیل‌های سهم است؛ چون در این نوع خرید، حس زیان گریزی موجود در سرمایه‌گذار برای شناسایی زیان با رسیدن سهم به محدوده حد ضرر، موجب خرید های مجدد با هدف کاهش میانگین قیمت خرید می‌شود؛ در صورتی که ممکن است سهم مورد نظر، اصلا سهم مناسبی نبوده و سرمایه‌گذار هم حساسیت بی مورد داشته باشد.
مرحله پنجم: نقاط ورود و خروج سهم را مشخص کنید
بعد از اینکه چهار مرحله اول را با موفقیت پشت سر گذاشتید، باید قادر به تشخیص محدوده مناسب برای ورود به سهم باشید. عموما افرادی که فعال بازارند نقاط ورود به سهم را با ابزارهای تکنیکالی تعیین می‌کنند و به دلیل وجود ابزارهای گوناگون برای تشخیص نقطه بهینه ورود به سهم، عموما فضای مشترکی بین همه سرمایه‌گذاران وجود ندارد.
به نظر من تعیین نقطه مناسب برای خرید سهم نباید صرفا با ابزارهای تکنیکالی تعیین شود و معامله‌گر باید در کنار این ابزارها، روند حرکتی سهم و رفتار خریداران و فروشنده‌ها را در نظر بگیرد و اینجاست که سرمایه‌گذار قادر به تشخیص یک نقطه بهینه برای خرید سهم است.
برای تعیین قیمت فروش هم سرمایه‌گذار در مرحله اول باید از مقاومت های استاتیک و داینامیک موجود در نمودار استفاده کند. اما باید توجه داشت که با رسیدن سهم به محدوده‌های مقاومتی، شرایط عرضه سهم توسط فروشندگان به چه صورت می‌باشد و آیا با یک خرید قوی در سهم مواجه هستیم و یا با یک فروش قوی و سپس تصمیم درست را اتخاذ کنیم. عده ای از سرمایه‌گذاران هم برای کسب حداکثر سود و از طرفی کاهش میزان ریسک، از فروش پله ای و عده ای هم از تکنیک تریل کردن استفاده می‌کنند.
مرحله ششم: از سیستم معاملاتی استفاده کنید و با آزمون و خطا کارایی آن را افزایش دهید
مرحله آخر تست سیستم معاملاتی می‌باشد. در این مرحله، مراحل تدوین شده در سیستم معاملاتی را اجرا و طبق اصول و ضوابط تعیین شده معامله کنید و هیچ وقت سعی نکنید اصول را زیر پا بگذارید. سیستم معاملاتی طراحی شده را چند بار تست و هر بار سعی کنید با بهینه کردن سیستم، میزان کارایی آن را افزایش دهید.
برای تست سریع تر سیستم هم از داده های چند ماه گذشته سهام استفاده کنید. به عنوان مثال به 3 ماه گذشته برگردید و شرایط خرید سهم در آن محدوده زمانی را تعیین کنید و سپس بر اساس مستندات موجود، پنج مورد ذکر شده را به ترتیب اجرا کنید و با در نظر گرفتن بازه زمانی مورد نظر در طول 3 ماه، عملکرد معاملاتی خود را مورد سنجش قرار دهید. به این ترتیب می‌توانید سیستم طراحی شده را تست کنید و مشکلات موجود را تشخیص داده و مرحله به مرحله کارایی سیستم را افزایش دهید.
طراحی یک سیستم معاملاتی مطلوب در بازار باید برای هر سرمایه‌گذاری به عنوان یک اولویت مهم و اساسی مد نظر قرار گیرد چرا که یک سیستم معاملاتی درست و بهینه می‌تواند به عنوان چراغ راه سرمایه‌گذار عمل کرده و سرمایه‌گذار هم به راحتی قادر به تشخیص موقعیت های مختلف در خرید و فروش سهام و اتخاذ استراتژی مربوط به آن موقعیت در بازار سرمایه خواهد بود.